R：从Bloomberg中提取多个出价

2023年12月23日 189次阅读

我正在寻找一种方法,使用Rbbg包从Bloomberg中提取多个系列的所有出价.

我的代码目前看起来像这样：

bids = tick(conn, paste(colnames(prices), " SJ EQUITY",sep = ""), "BID", 
            "2013-11-05 07:00:00.000", "2013-11-05 14:50:00.000")

colnames(价格)是我试图提取出价的所有股票.
但是我收到以下错误：

Error in .jcall("RJavaTools", "Ljava/lang/Object;", "invokeMethod", cl,  : 
  java.lang.NoSuchMethodException: No suitable method for the given parameters

如果我做了一个时间序列它的罚款,输出如下：

time      type  value   size  
2013-11-05T07:00:26.000 BID 26500   1000  
2013-11-05T07:00:26.000 BID 26500   1230  
2013-11-05T07:00:30.000 BID 26500   1347  
2013-11-05T07:00:31.000 BID 26500   1574  
2013-11-05T07:00:55.000 BID 26501   299

对不起,我试过,但我不知道如何使列在上面的输出中匹配.

我会非常感激任何帮助,因为我已经坚持了很长一段时间.

最佳答案 好的,所以以下内容允许我一次性提取Bloomberg对多种证券的报价/询价/交易,其中“价格”列包含我的股票名称：

  for (i in 1:length(prices))   {
    assign(paste("Bids_",colnames(prices)[i],sep=""),
           tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "BID", 
                "2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 07:50:00.000"))
    assign(paste("Asks_",colnames(prices)[i],sep=""),
           tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "ASK", 
                "2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 14:50:00.000"))
    assign(paste("Trades_",colnames(prices)[i],sep=""),
           tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "TRADE", 
                "2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 14:50:00.000"))

}

这为每个股票创建了3个矩阵：一个用于出价,一个用于卖出,一个用于交易.

但请注意,您最多只能提取60天前的数据.

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