一个比较简单策略，主要是为了验证SAR出场指标的；然后和可以结合其他下单值,做的一个简单组合。只是用来测试。

入场指标，cci，如果cci大于0，多头，cci小于0空头。下阻止单，金额就是Kelter上下轨。多头买入价格是通道上轨。空头买入价格是通道下轨。

出场指标，这里出场和入场适用不同周期的k线，因为这样可以更灵活跑回测。SAR价格作为卖出价格，开阻止单，如果触及SAR价格卖出。

先在class ArrayManager() 加入sar方法。当然最好还是继承新增。

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1. def sar(self, acceleration = 0.02, maximum = 0.2, array =False):
   
2.         “”“sar”“”
3.         real = talib.SAR(self.high,self.low, acceleration= acceleration,maximum = maximum)
4.         if array:
5.             return real
6.         return real[–1]

然后创建策略。

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1. # encoding: UTF–8
   
3. from __future__ import division
5. from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
6. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
7. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
8.                                                      BarGenerator,
9.                                                      ArrayManager)
12. ########################################################################
13. class SARKELStrategy(CtaTemplate):
14.     “”“基于sar and Keltner 交易策略”“”
15.     className = ‘SARKELStrategy’
16.     author = u‘BillyZhang’
18.     # 策略参数
19.     sarAcceleration = 0.02 #加速线
20.     sarMaximum = 0.2 #
21.     cciWindow = 20 # CCI窗口数
22.     keltnerWindow = 25 # keltner窗口数
23.     keltnerlMultiplier = 6.0 # 乘数
24.     initDays = 10 # 初始化数据所用的天数
25.     fixedSize = 1 # 每次交易的数量
26.     barMins = 15
27.     barMinsClose = 10
28.     # 策略变量
29.     sarValue = 0 # sar指标数值
30.     cciValue = 0 # CCI指标数值
31.     keltnerup = 0
32.     keltnerdown = 0
33.     longStop = 0 # 多头止损
34.     shortStop = 0 # 空头止损
36.     # 参数列表，保存了参数的名称
37.     paramList = [‘name’,
38.                  ‘className’,
39.                  ‘author’,
40.                  ‘vtSymbol’,
41.                  ‘sarAcceleration’,
42.                  ‘sarMaximum’,
43.                  ‘cciWindow’,
44.                  ‘keltnerWindow’,
45.                  ‘keltnerlMultiplier’,
46.                  ‘initDays’,
47.                  ‘fixedSize’,
48.                  ‘barMinsClose’,
49.                  ‘barMins’]
51.     # 变量列表，保存了变量的名称
52.     varList = [‘inited’,
53.                ‘trading’,
54.                ‘pos’,
55.                ‘sarValue’,
56.                ‘cciValue’,
57.                ‘atrValue’,
58.                ‘intraBarHigh’,
59.                ‘intraBarLow’,
60.                ‘longStop’,
61.                ‘shortStop’]
63.     # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称
64.     syncList = [‘pos’,
65.                 ‘intraTradeHigh’,
66.                 ‘intraTradeLow’]
68.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.     def __init__(self, ctaEngine, setting):
70.         “”“Constructor”“”
71.         super(SARKELStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
73.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 创建K线合成器对象
74.         self.am = ArrayManager()
76.         self.bgclose = BarGenerator(self.onBar, self.barMinsClose, self.onminBarClose)
77.         self.amClose = ArrayManager()
79.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80.     def onminBarClose(self, bar):
81.         “”“分钟作为清仓周期”“”
82.         # 如果没有仓位,那么不用care,直接skip
84.         # 保存K线数据
85.         amClose = self.amClose
87.         amClose.updateBar(bar)
89.         if not amClose.inited:
90.             return
92.         # 计算指标数值
93.         self.sarValue = amClose.sar(self.sarAcceleration,self.sarMaximum)
95.         # 判断是否要进行交易
96.         if self.pos == 0:
97.             return
99.         # 当前无仓位，发送开仓委托
100.         # 持有多头仓位
101.         elif self.pos > 0:
102.             self.cancelAll()
103.             self.sell(self.sarValue, abs(self.pos), True)
105.         # 持有空头仓位
106.         elif self.pos < 0:
107.             self.cancelAll()
108.             self.cover(self.sarValue, abs(self.pos), True)
110.         # 同步数据到数据库
111.         self.saveSyncData()
113.         # 发出状态更新事件
114.         self.putEvent()
117.         # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
119.     def onInit(self):
120.         “”“初始化策略（必须由用户继承实现）”“”
121.         self.writeCtaLog(u‘%s策略初始化’ % self.name)
123.         # 载入历史数据，并采用回放计算的方式初始化策略数值
124.         initData = self.loadBar(self.initDays)
125.         for bar in initData:
126.             self.onBar(bar)
128.         self.putEvent()
130.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
131.     def onStart(self):
132.         “”“启动策略（必须由用户继承实现）”“”
133.         self.writeCtaLog(u‘%s策略启动’ % self.name)
134.         self.putEvent()
136.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
137.     def onStop(self):
138.         “”“停止策略（必须由用户继承实现）”“”
139.         self.writeCtaLog(u‘%s策略停止’ % self.name)
140.         self.putEvent()
142.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
143.     def onTick(self, tick):
144.         “”“收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）”“”
145.         self.bg.updateTick(tick)
147.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
148.     def onBar(self, bar):
149.         “”“收到Bar推送（必须由用户继承实现）”“”
150.         self.bg.updateBar(bar)
151.         self.bgclose.updateBar(bar)
153.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
154.     def onXminBar(self, bar):
155.         “”“收到X分钟K线”“”
156.         # 全撤之前发出的委托
157.         self.cancelAll()
159.         # 保存K线数据
160.         am = self.am
162.         am.updateBar(bar)
164.         if not am.inited:
165.             return
167.         # 计算指标数值
168.         self.cciValue = am.cci(self.cciWindow)
169.         self.keltnerup, self.keltnerdown = am.keltner(self.keltnerWindow,self.keltnerlMultiplier)
171.         # 判断是否要进行交易
173.         # 当前无仓位，发送开仓委托
174.         if self.pos == 0:
176.             if self.cciValue > 0:
177.                 # ru
178.                 self.buy(self.keltnerup,self.fixedSize, True)
180.             elif self.cciValue < 0:
181.                 self.short(self.keltnerdown, self.fixedSize, True)
183.         # 同步数据到数据库
184.         self.saveSyncData()
186.         # 发出状态更新事件
187.         self.putEvent()
189.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
190.     def onOrder(self, order):
191.         “”“收到委托变化推送（必须由用户继承实现）”“”
192.         pass
194.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
195.     def onTrade(self, trade):
196.         # 发出状态更新事件
197.         self.putEvent()
199.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
200.     def onStopOrder(self, so):
201.         “”“停止单推送”“”
202.         pass