VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。
回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够， 所以最好一天就够。 还有，把 currentTime改为开盘时间, 因为策略只在开盘时间运行，收盘前会自动平仓。
入场： 每次读 Tick ，分析过去 10 个 tick 的的总计，如果买量大于卖量，开多单 ；反之空单
下单价格是当前tick市价；
止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；
离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。
7 -24 更新，具体代码更新等验证后更新：
更改 stoporder 止损单为 limit order 限价单，这样更为快速；放在 ontrade() ，一旦主动交易确认发生后，发出这个止损 limit order
在 onorder() 加入，一旦发现发出交易没有完成，还在挂单，取消
新增一个类全局变量级别的锁，当有 order 挂单或者没有 order 发出单没有返回信息时候，这个锁关闭，不再开新单；避免多个单同时阻塞。
# encoding: UTF-8 from __future__ import division from vnpy.trader.vtGateway import * from datetime import datetime, time from vnpy.trader.vtObject import VtBarData from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager, TickArrayManager) ######################################################################## class TickOneStrategy(CtaTemplate): """基于Tick的交易策略""" className = 'TickOneStrategy' author = u'BillyZhang' # 策略参数 fixedSize = 1 Ticksize = 10 initDays = 0 DAY_START = time(9, 00) # 日盘启动和停止时间 DAY_END = time(14, 58) NIGHT_START = time(21, 00) # 夜盘启动和停止时间 NIGHT_END = time(10, 58) # 策略变量 posPrice = 0 # 持仓价格 pos = 0 # 持仓数量 # 参数列表，保存了参数的名称 paramList = ['name', 'className', 'author', 'vtSymbol', 'initDays', 'Ticksize', 'fixedSize' ] # 变量列表，保存了变量的名称 varList = ['inited', 'trading', 'pos', 'posPrice' ] # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称 syncList = ['pos', 'posPrice', 'intraTradeHigh', 'intraTradeLow'] # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, ctaEngine, setting): """Constructor""" super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting) #创建Array队列 self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize) # ---------------------------------------------------------------------- def onminBarClose(self, bar): """""" # ---------------------------------------------------------------------- def onInit(self): """初始化策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name) #tick级别交易，不需要过往历史数据 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStart(self): """启动策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStop(self): """停止策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onTick(self, tick): """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）""" currentTime = datetime.now().time() # 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，如果有持仓，平仓。 if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)): TA = self.tickArray TA.updateTick(tick) if not TA.inited: return if self.pos == 0: # 如果空仓，分析过去10个对比，ask卖方多下空单，bid买方多下多单，并防止两个差价阻止单 if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True) elif TA.askBidVolumeDif() < 0: self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) elif self.pos > 0: # 如果持有多单，如果已经是买入价格正向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。 if tick.lastprice - self.posPrice >= 3: if TA.askBidVolumeDif() < 0: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) elif self.pos < 0: # 如果持有空单，如果已经是买入价格反向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。 if tick.lastPrice - self.posPrice <= -3: if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) else: if self.pos > 0: self.sell(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos < 0: self.cover(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos == 0: return # ---------------------------------------------------------------------- def onBar(self, bar): """收到Bar推送（必须由用户继承实现）""" # ---------------------------------------------------------------------- def onXminBar(self, bar): """收到X分钟K线""" # ---------------------------------------------------------------------- def onOrder(self, order): """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）""" pass # ---------------------------------------------------------------------- def onTrade(self, trade): self.posPrice = trade.price # 同步数据到数据库 self.saveSyncData() # 发出状态更新事件 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStopOrder(self, so): """停止单推送""" pass
CTAtemplate 加入新类TickArrayManager ######################################################################## class TickArrayManager(object): """ Tick序列管理工具，负责： 1. Tick时间序列的维护 2. 常用技术指标的计算 """ # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, size=10): """Constructor""" self.count = 0 # 缓存计数 self.size = size # 缓存大小 self.inited = False # True if count>=size self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size) self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size) self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size) # ---------------------------------------------------------------------- def updateTick(self, tick): """更新tick Array""" self.count += 1 if not self.inited and self.count >= self.size: self.inited = True self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size] self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size] self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size] self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size] self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size] self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size] self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size] self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1 self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1 self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1 self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1 self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume def askBidVolumeDif(self): return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())
