交易思维是基于历史数据中，一组数据比如100天中，K线中最高点或者最低点相对于开始价位价差点差，再利用numpy的函数numpy.percentile(), 计算在比如95%机会，最高点或者最低点的点差数字。如果点差是5个点，就可以认为下一根K线也有95%概率有5个点受益。
尝试在VNPY实现。
思路整理：
1 . 入场：如果最近 N （ 30 ）个 D 分钟 k 线，通过下面代码计算，分析对于概率prb比如90%，如果存在一个点差大于TickValueLimit 一个值 TickValue ，说明过去 N 个分钟，有 P 的概率， bar 开始下单，在 bar 中有最高点或者最低点获得 TickValue 。那么在下个 bar 开始时候，买入。
2 . 出场，如果到达持有价格POSprice +/- TickValue, 则卖出；重新进行入场分析。如果这个 bar 中间没到达目标价格，在 bar 结束时候分析是否还满足入场条件，如果继续满足则持有，否则平仓，如果是反向，则反向开单。
3.止损，如果在持有时候，下跌到反向POSPrice +/- Multiple * TickValue 价格时候，平仓。Multiple 随着时间增加逐渐减少。
示例代码如下，最后很遗憾，回测效果非常不好。
from __future__ import division from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT, OFFSET_OPEN,OFFSET_CLOSE from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager) import numpy as np from datetime import datetime, time ######################################################################## class PercentileStrategy(CtaTemplate): """MACD策略Demo""" className = 'PercentileStrategy' author = u'BillyZhang' fixedSize = 1 # 策略参数 calWindow = 15 percentile = 95 tickValueLimit = 5 Multiple = 0.8 # 策略变量 p = 0 tickValue = 0 tradeSign = 0 tickValueHigh = 0 tickValueLow = 0 longStop = 0 # 多头止损 shortStop = 0 # 空头止损 margin = 0 lowerLimit = 0 upperLimit = 50000 # 时间 initDays = 0 DAY_START = time(9, 10) # 日盘启动和停止时间 DAY_END = time(14, 55) NIGHT_START = time(21, 10) # 夜盘启动和停止时间 NIGHT_END = time(10, 55) # 参数列表，保存了参数的名称 paramList = ['name', 'className', 'author', 'vtSymbol', 'initDays', 'fixedSize', 'calWindow', 'percentile', 'tickValueLimit', 'Multiple' ] # 变量列表，保存了变量的名称 varList = ['inited', 'trading', 'pos', 'longStop', 'shortStop', 'posPrice', 'lowerLimit', 'p', 'tickValue', 'tradeSign', 'tickValueHigh', 'tickValueLow' ] # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称 syncList = ['pos', 'posPrice', 'longStop', 'shortStop' ] # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, ctaEngine, setting): """Constructor""" super(PercentileStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting) self.am = ArrayManager(size = self.calWindow) # 注意策略类中的可变对象属性（通常是list和dict等），在策略初始化时需要重新创建， # 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况，有可能导致潜在的策略逻辑错误风险， # 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写，全都放在__init__下面，写主要是为了阅读 # 策略时方便（更多是个编程习惯的选择） # ---------------------------------------------------------------------- def onInit(self): """初始化策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name) initData = self.loadBar(self.initDays) for bar in initData: self.onBar(bar) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStart(self): """启动策略（必须由用户继承实现）""" if self.pos == 0: self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name) # 当前无仓位，发送开仓委托 # 持有多头仓位 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStop(self): """停止策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onTick(self, tick): """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）""" if self.lowerLimit == 0 or self.upperLimit == 0: self.lowerLimit = tick.lowerLimit self.upperLimit = tick.upperLimit self.bg.updateTick(tick) # ---------------------------------------------------------------------- def onBar(self, bar): """收到Bar推送（必须由用户继承实现）""" #如果是当然最后5分钟，略过 am = self.am am.updateBar(bar) if not am.inited: return # currentTime = datetime.now().time() currentTime = time(9,20) #计算p，和tickValue MaxHigh = am.high / am.open MaxLow = am.low / am.open MaxClose = am.close / am.open lpHigh = np.percentile(MaxHigh, 100 - self.percentile) lpLow = np.percentile(MaxLow, self.percentile) self.tickValueHigh = abs(bar.open - bar.open*lpHigh) self.tickValueLow = abs(bar.open - bar.open * lpLow) if self.tickValueHigh > self.tickValueLow and self.tickValueHigh > self.tickValueLimit: self.tradeSign = 1 elif self.tickValueHigh < self.tickValueLow and self.tickValueLow > self.tickValueLimit: self.tradeSign = -1 else: self.tradeSign = 0 # 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，如果有持仓，平仓。 if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)): if self.pos == 0: if self.tradeSign == 0: pass elif self.tradeSign == 1 and bar.close > self.lowerLimit: self.buy(bar.close + 5,self.fixedSize,False) elif self.tradeSign == -1 and bar.close < self.upperLimit: self.short(bar.close - 5,self.fixedSize,False) elif self.pos > 0: if self.tradeSign == 1 or self.tradeSign == 0: pass elif self.tradeSign == -1: self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False) elif self.pos < 0: if self.tradeSign == -1 or self.tradeSign == 0: pass elif self.tradeSign ==1: self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False) else: if self.pos > 0: self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False) elif self.pos < 0: self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False) elif self.pos == 0: return # ---------------------------------------------------------------------- def onOrder(self, order): """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）""" # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder pass # ---------------------------------------------------------------------- def onTrade(self, trade): # 发出状态更新事件 """收到成交推送（必须由用户继承实现）""" # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder if trade.offset == OFFSET_OPEN: self.posPrice = trade.price if self.tradeSign == 1: self.sell(self.posPrice + self.tickValueHigh,abs(self.pos),False) self.sell(self.posPrice - self.Multiple*self.tickValueHigh, abs(self.pos), True) elif self.tradeSign == -1: self.cover(self.posPrice - self.tickValueLow, abs(self.pos), False) self.cover(self.posPrice + self.Multiple*self.tickValueLow, abs(self.pos),True) elif trade.offset == OFFSET_CLOSE: self.cancelAll() self.tradeSign = 0 # 同步数据到数据库 self.saveSyncData() # ---------------------------------------------------------------------- def onStopOrder(self, so): """停止单推送""" pass
