从物理意义上说，就是
计算各维度之间的相关性（前提是已经经过白化）。

由于样本特征均值白化后为0，各特征方差一样，计算得到的协方差矩阵，其中元素的值越大，则说明对应下标的特征之间相关性越高。

PCA就是基于这种性质。

对于机器学习领域的PCA来说，如果遇到的矩阵不是方阵，需要计算他的协方差矩阵来进行下一步计算，因为协方差矩阵一定是方阵，而特征值分解针对的必须是方阵，svd针对的可以是非方阵情况。

PCA的实现一般有两种，一种是用
特征值分解去实现的，一种是用
奇异值分解（SVD）去实现的。在上篇文章中便是基于特征值分解的一种解释。特征值和奇异值在大部分人的印象中，往往是停留在纯粹的数学计算中。而且线性代数或者矩阵论里面，也很少讲任何跟特征值与奇异值有关的应用背景。奇异值分解是一个有着很明显的物理意义的一种方法，它可以将一个比较复杂的矩阵用更小更简单的几个子矩阵的相乘来表示，这些小矩阵描述的是矩阵的重要的特性。就像是描述一个人一样，给别人描述说这个人长得浓眉大眼，方脸，络腮胡，而且带个黑框的眼镜，这样寥寥的几个特征，就让别人脑海里面就有一个较为清楚的认识，实际上，人脸上的特征是有着无数种的，之所以能这么描述，是因为人天生就有着非常好的抽取重要特征的能力，让机器学会抽取重要的特征，SVD是一个重要的方法。

看到一篇文章………..有点道理。