R：使用ROI包

2023年6月10日 383次阅读

我正在尝试使用R包ROI来解决简单的投资组合优化问题.

我可以“手动”使用quadprog求解器获得结果,但我真的很想了解ROI包的工作原理.

不幸的是,我遇到了一个错误,即使我坚持Stefan Theussl在
http://statmath.wu.ac.at/courses/optimization/Presentations/ROI-2011.pdf提供的例子(幻灯片26,27)

这是代码：

library(fPortfolio)  
library(ROI)

data(LPP2005.RET)  
lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6]
r <- mean(lppData)  
foo <- Q_objective(Q = cov(lppData), L = rep(0, ncol(lppData)))  
full_invest <- L_constraint(rep(1, ncol(lppData)), "==", 1)  
target_return <- L_constraint(apply(lppData, 2, mean), "==",r)
op <- OP(objective = foo, constraints = rbind(full_invest, target_return))   
sol <- ROI_solve(op, solver = "quadprog")

我得到的错误信息是：

Error in (dir == “<=”) | (dir = q = “<“) : operations are possible
only for numeric, logical or complex types

谢谢你的帮助！

最佳答案 事实证明,ROI quadprog插件中存在一个由开发人员修复的错误.

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