我一直在尝试使用Quantmod,TrueFX或Quandl在R中找到一些源代码,用于下载历史上的每小时和H4货币数据.不幸的是,几乎每个提供商只有每日数据

TrueFX在CSV文件中提供历史刻度数据,但我只是不想用大量数据重载我的数据库,因为我的策略只使用H1作为最低周期…

我知道像MT4的csv导出那样的解决方法,但这会产生我试图避免的系统依赖性.

是否可以使用其中一个R API下载H1 / H4历史货币数据？还有人有一些例子吗？

非常感谢提前,
HL

最佳答案 你可能会发现我在这里提供的答案很有用.

Exact time stamp on quantmod currency (FX) data

…小心你认为每日数据,实际上是每日数据.

如果您想要比每天更高频率快照的免费外汇数据,可以提出几点建议：

1)使用trueFX tickdata,使用它转换为4小时条形数据.在内存中的tick数据块上使用xts’s to.period(例如,如果你的RAM允许,一次一个月等),只需将你创建的4小时条形数据存储在一个小得多的csv文件,数据库或其他任何内容中.但需要注意的是：您可能需要在周末等(美国东部时间周五下午5点至美国东部时间下午5点)之间仔细处理栏创建,以及每个OHLC步骤的栏时间戳的开始/结束).您可以灵活地采用这种方法.至于trueFX数据的质量/可靠性,这些数据汇集在不同的外汇价格提供商之间,这些提供商生成他们自己的价格,这是另一个问题……

2)您是否拥有盈透证券账户？如果是这样,您可以使用Jeff Ryan的IBrokers R软件包以5秒的频率调用FX数据(免费)滚动年份到每日条形数据…越早开始收集数据,越好,因为它是滚动一年的窗口…请注意,IB在美国东部时间下午5点的价格约为15分钟的停电期,这是系统全球重启FX的时间(并在当天的头寸上应用展期利息).