如何安装 xgboost？
- R语言安装
可以直接使用install.packages（）安装 - python安装
首先在Python Extension Packages for Windows – Christoph Gohlke上下载对应的python版本，然后pip install D:\xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_amd64.whl就可以安装xgboost了
什么是 xgboost？
XGBoost ：eXtreme Gradient Boosting
项目地址：https://github.com/dmlc/xgboost
是由 Tianqi Chen http://homes.cs.washington.edu/~tqchen/ 最初开发的实现可扩展，便携，分布式 gradient boosting (GBDT, GBRT or GBM) 算法的一个库，可以下载安装并应用于 C++，Python，R，Julia，Java，Scala，Hadoop，现在有很多协作者共同开发维护。
XGBoost 所应用的算法就是 gradient boosting decision tree，既可以用于分类也可以用于回归问题中。
那什么是 Gradient Boosting？
Gradient boosting 是 boosting 的其中一种方法
所谓 Boosting ，就是将弱分离器 f_i(x) 组合起来形成强分类器 F(x) 的一种方法。
所以 Boosting 有三个要素：
A loss function to be optimized：
例如分类问题中用 cross entropy，回归问题用 mean squared error。A weak learner to make predictions：
例如决策树。An additive model：
将多个弱学习器累加起来组成强学习器，进而使目标损失函数达到极小。
Gradient boosting 就是通过加入新的弱学习器，来努力纠正前面所有弱学习器的残差，最终这样多个学习器相加在一起用来进行最终预测，准确率就会比单独的一个要高。之所以称为 Gradient，是因为在添加新模型时使用了梯度下降算法来最小化的损失。
为什么要用 xgboost？
前面已经知道，XGBoost 就是对 gradient boosting decision tree 的实现，但是一般来说，gradient boosting 的实现是比较慢的，因为每次都要先构造出一个树并添加到整个模型序列中。
而 XGBoost 的特点就是计算速度快，模型表现好，这两点也正是这个项目的目标。
表现快是因为它具有这样的设计：
- Parallelization：
训练时可以用所有的 CPU 内核来并行化建树。 - Distributed Computing ：
用分布式计算来训练非常大的模型。 - Out-of-Core Computing：
对于非常大的数据集还可以进行 Out-of-Core Computing。 - Cache Optimization of data structures and algorithms：
更好地利用硬件。
Xgboost第一感觉就是防止过拟合+各种支持分布式/并行，所以一般传言这种大杀器效果好（集成学习的高配）+训练效率高（分布式），与深度学习相比，对样本量和特征数据类型要求没那么苛刻，适用范围广。
Xgboost和深度学习的关系，陈天奇在Quora上的解答如下：
不同的机器学习模型适用于不同类型的任务。深度神经网络通过对时空位置建模，能够很好地捕获图像、语音、文本等高维数据。而基于树模型的XGBoost则能很好地处理表格数据，同时还拥有一些深度神经网络所没有的特性（如：模型的可解释性、输入数据的不变性、更易于调参等）。 这两类模型都很重要，并广泛用于数据科学竞赛和工业界。举例来说，几乎所有采用机器学习技术的公司都在使用tree boosting，同时XGBoost已经给业界带来了很大的影响。
参考文献：
