#!/usr/bin/env python
#coding: utf-8

from __future__ import division
import pygame
# 导入一些常用的函数和常量
from pygame.locals import *
# 向sys借用exit退出程序
import sys

#背景图
bkgd_img = 'bkgd.jpg'
#光标图
cursor_img = 'cursor.png'
#初始化Pygame, 为使用硬件做准备
pygame.init()
#创建新窗口
screen = pygame.display.set_mode((640, 480), 0, 32)
#设置窗口标题
pygame.display.set_caption('hello, world!')
#加载并转换图像
bkgd = pygame.image.load(bkgd_img).convert()
cursor = pygame.image.load(cursor_img).convert_alpha()
# 游戏主循环
while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == locals.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()
    # 将背景图画上去
    screen.blit(bkgd, (0, 0))
    # 计算光标左上角位置
    x, y = pygame.mouse.get_pos()
    x -= cursor.get_width() // 2
    y -= cursor.get_height() // 2
    # 把光标画上去
    screen.blit(cursor, (x, y))
    # 刷新下画面
    pygame.display.update()

参考:
http://blog.csdn.net/dyx1024/article/details/7462346