这里做了单品种期货网格交易策略实现。

首先按照过去的n条k线计算出简单评价价SMA基准线，然后按照标准差STD，算出最高线和最低线，然后在之间定出一组通道区间。

当bar.close在通道中时候，下个bar打到上轨开多单，打到下轨空单。

这里采用了均量交易法,就是每笔下单手数都是一样，并非金字塔式下单。

空仓时候，每次突破上线是开多单，突破下线是开空单；

有多单时候，突破上线加多单，突破下线情况清空所有多单，当多单到达定义的最大手数不再下单

有空单时候，突破下线加空单，突破上线清空所有空单，
当空单到达定义的最大手数不再下单

为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，

后面n个bar只能开多单。

现在这个策略很粗糙，只做实现逻辑分析，可以回测，考虑涉及仓位控制，别实盘。

点击(此处)折叠或打开

1. # encoding: UTF–8
   
2. from __future__ import division
6. from vnpy.trader.vtGateway import *
7. from math import isnan
8. import numpy as np
9. import pandas as pd
10. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, TargetPosTemplate,
11.                                                      BarGenerator,
12.                                                      ArrayManager)
15. class GridStrategy(CtaTemplate):
16.     className = ‘GridStrategy’
17.     author = u‘BillyZhang’
19.     # 策略参数
20.     historyBars = 200 # 历史数据大小，用来确定网格基准线
21.     initDays = 20 # 初始化数据所用的天数，随着历史数据大小要改变
22.     gridlines = 10 # 网格线数量，单边数量
23.     ordersize = 10 # 最大持仓数量
24.     order = 1 # 每次下单手数
25.     barMins = 30 #bar的时间
26.     frozenBars = 1 #平仓后，frozenBars个bar不再开反向单
27.     atrWindow = 30 # ATR窗口数
28.     slMultiplier = 5.0 # 计算止损距离的乘数
30.     # 基本变量
31.     upline = 0 #当前上线
32.     bottomline = 0 #当前下线
33.     frozen = 0 #当前是否冻结开反向单
34.     intraTradeHigh = 0
35.     intraTradeLow = 0
36.     atrValue = 0
40.     # 参数列表，保存了参数的名称
41.     paramList = [‘name’,
42.                  ‘className’,
43.                  ‘author’,
44.                  ‘vtSymbol’,
45.                  ‘historyBars’
46.                  ‘initDays’,
47.                  ‘gridlines’,
48.                  ‘barMins’,
49.                  ‘order’,
50.                  ‘ordersize’,
51.                  ‘atrWindow’,
52.                  ‘slMultiplier’
53.                  ]
54.     # 变量列表，保存了变量的名称
55.     varList = [‘inited’,
56.                ‘trading’,
57.                ‘pos’,
58.                ‘frozen’,
59.                ‘upline’,
60.                ‘bottomline’
61.                ‘atrValue’]
62.     # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称
63.     syncList = [‘pos’,
64.                 ‘frozen’]
66.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.     def __init__(self, ctaEngine, setting):
68.         “”“Constructor”“”
69.         super(GridStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
70.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 创建K线合成器对象
71.         self.am = ArrayManager(self.historyBars + 50)
73.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74.     def onInit(self):
75.         “”“初始化策略（必须由用户继承实现）”“”
76.         self.writeCtaLog(u‘%s策略初始化’ % self.name)
77.         # 载入历史数据，并采用回放计算的方式初始化策略数值
78.         initData = self.loadBar(self.initDays)
79.         for bar in initData:
80.             self.onBar(bar)
81.         self.putEvent()
83.     def onStart(self):
84.         “”“启动策略（必须由用户继承实现）”“”
85.         self.writeCtaLog(u‘%s策略启动’ % self.name)
86.         self.putEvent()
88.     def onStop(self):
89.         “”“停止策略（必须由用户继承实现）”“”
90.         self.writeCtaLog(u‘%s策略停止’ % self.name)
91.         self.putEvent()
95.     # –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96.     def onXminBar(self, bar):
97.         “”“收到X分钟K线”“”
98.         # 全撤之前发出的委托
99.         self.cancelAll()
100.         # 保存K线数据
101.         am = self.am
102.         am.updateBar(bar)
103.         if not am.inited:
104.             return
105.         # 这里采用了均量交易法,就是每笔。
106.         # 空仓时候，每次突破上线是开多单，突破下线是开空单；
107.         # 有多单时候，突破上线加多单，突破下线情况清空所有多单，
108.         # 有空单时候，突破下线加空单，突破上线清空所有空单，
109.         # 为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，
110.         # 后面n个bar只能开多单。
111.         # 计算网格,返回通道队列, 再算出当前点位所在通道，0为最下通道，2*self.gridlines – 1为最上通道
112.         baseline = self.am.sma(self.historyBars)
113.         # 过去300的标准差，按照顶一个gridlines取整做出一个队列
114.         intervallist = baseline+ np.array([n * 1.00 / self.gridlines for n in range(–1 * self.gridlines, self.gridlines + 1)]) * self.am.std(self.historyBars)
116.         griploc = pd.cut([bar.close], intervallist, labels=[nx for nx in range(0,2*self.gridlines)])[0]
117.         # 如果返回为nan，说明现在bar.close在标准差范围以外，如果没有仓位，先不处理；如果有，按照ATR波动移动止盈
118.         if isnan(griploc):
119.             # 持有多头仓位
120.             if self.pos > 0:
121.                 self.intraTradeHigh = max(self.intraTradeHigh, bar.high)
122.                 self.intraTradeLow = bar.low
123.                 self.longStop = self.intraTradeHigh – self.atrValue * self.slMultiplier
124.                 self.sell(self.longStop, abs(self.pos), True)
125.             # 持有空头仓位
126.             elif self.pos < 0:
127.                 self.intraTradeHigh = bar.high
128.                 self.intraTradeLow = min(self.intraTradeLow, bar.low)
129.                 self.shortStop = self.intraTradeLow + self.atrValue * self.slMultiplier
130.                 self.cover(self.shortStop, abs(self.pos), True)
131.             return
132.         #返回上下线：
133.         self.upline = intervallist[griploc + 1]
134.         self.bottomline = intervallist[griploc]
136.         # 空仓时候，每次突破上线是开多单，突破下线是开空单；
137.         # 如果此时在最下一个通道，此时只挂往上的多单, 如果在最上面通道，此时只挂往下空单；如果在中间的，则同时开上下单
138.         if self.pos == 0:
139.             if griploc ==0:
140.                 self.buy(self.upline, self.order, True)
141.             elif griploc == 2*self.gridlines – 1:
142.                 self.short(self.bottomline,self.order,True)
143.             else:
144.                 #此时如果frozen 为0， 直接开上下单：
145.                 if self.frozen == 0:
146.                     self.buy(self.upline, self.order, True)
147.                     self.short(self.bottomline, self.order, True)
148.                 #此时如果大于0，只能开空单，如果小于0，只能开多单
149.                 elif self.frozen > 0:
150.                     self.frozen = self.frozen –1
151.                     self.short(self.bottomline, self.order, True)
152.                 elif self.frozen < 0:
153.                     self.frozen = self.frozen + 1
154.                     self.buy(self.upline, self.order, True)
155.         #如果持有多仓时候，如果在中间通道，同时开上下单；如果最高点位不再开单，突破最大标准差高点，
156.         elif self.pos > 0:
157.             # 在最下通道不可能有多单，只用考量在中间段,pos 小于ordersize可以增多仓，否则只能向下平仓；和最高段情况,最高段设置往下平仓，
158.             if griploc == 2*self.gridlines – 1:
159.                 self.intraTradeHigh = bar.high
160.                 self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)
161.             else:
162.                 if abs(self.pos) < self.ordersize:
163.                     self.buy(self.upline, self.order, True)
164.                     self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)
165.                 else:
166.                     self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)
167.         elif self.pos < 0:
168.             # 最上通道通道不可能有空单，只用考虑中间段，和最低档情况
169.             if griploc == 0:
170.                 self.intraTradeLow = bar.low
171.                 self.cover(self.upline,abs(self.pos),True)
172.             else:
173.                 if abs(self.pos) < self.ordersize:
174.                     self.cover(self.upline, abs(self.pos),True)
175.                     self.sell(self.bottomline, self.order, True)
176.                 else:
177.                     self.cover(self.upline, abs(self.pos), True)
180.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
181.     def onTick(self, tick):
182.         “”“收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）”“”
183.         self.bg.updateTick(tick)
185.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
186.     def onBar(self, bar):
187.         “”“收到Bar推送（必须由用户继承实现）”“”
188.         self.bg.updateBar(bar)
189.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
190.     def onOrder(self, order):
191.         “”“收到委托推送”“”
192.         pass
195.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
196.     def onTrade(self, trade):
197.         # 发出状态更新事件
198.         # 如果收到成交，清空所有挂单
199.         self.cancelAll()
200.         # 如果交易多头方向，且现在仓位为0，则应该是空头平仓，不再开空单
201.         if trade.direction == DIRECTION_LONG and self.pos == 0:
202.             self.frozen = –1* self.frozen
203.         # 如果交易空头方向，且现在仓位为0，则应该是多平仓，不再开多单
204.         elif trade.direction == DIRECTION_SHORT and self.pos == 0:
205.             self.frozen = self.frozen
208.         self.putEvent()
210.     # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
211.     def onStopOrder(self, so):
212.         “”“停止单推送”“”
213.         pass