VNPY中开盘前挂单失效的解决方法

2023年1月6日 304次阅读 来源: 张国平

在VNPY量化交易平台中，挂停止单（STOP Order）是交易发起的常见方式，停止单是至一旦价位到了预定点位，才启动交易的订单。

期货早盘9点和夜盘9点刚刚开票十分钟，往往是波动最大的时段，交易机会很多。但是VNPY存在明明应该挂着停止单，在开盘时候就没有了，应该是在开盘时刻，所有挂单都是失效了，虽然这些挂单是在VNPY内部失效，但是也会失效。具体代码看了半天，还是没有找到具体原因。

这里提供一个临时修补方法。

  1. 定义一个全局策略变量stopOpenOrder， 默认值为False;

    定义个全局变量 status，默认值为NA，放在策略判断交易代码中，一旦触发挂单，更新这个为挂单方向。

    最后把停止单挂单价格也设为全局变量

     2.覆盖停止单推送function，一旦有开单，这个 stopOpenOrder变为True

    def onStopOrder(self, so):

        “””停止单推送”””

        self.writeCtaLog(u’%s阻止单, 品种:%s, 状态: %s, 方向:%s,价格:%s’ % (self.name, so.vtSymbol, so.status, so.orderType, so.price))

        if so.offset == OFFSET_OPEN:

            self.stopOpenOrder = True

        self.putEvent()

    3.覆盖OnTick function， 如果pos为空， stopOpenOrder == False时候，  如果 status是buy 或者short，进行相应挂单。

    def onTick(self, tick):

        “””收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）”””

        if self.pos == 0 and self.stopOpenOrder == False:

            if self.status == “buy”:

                self.buy(self.buyPrice, self.fixedSize, True)

            elif self.status == “short”:

                self.short(self.shortPrice, self.fixedSize, True)

        self.bg.updateTick(tick)

在实际测试中，如果符合挂单条件，但是并没有开出挂单，当第一个tick到来时候，会自动挂单。

    原文作者：张国平
    原文地址: http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2563701/
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